千亿私募巨头幻方量化发文道歉 业绩回撤达到历史最大值

作者：涟漪

年底来临，基金公司业绩自然成为投资者关注的焦点。与公募基金相比，2021年的私募基金似乎也并不好过。

12月28日下午，幻方量化在其公众号发文，为近期业绩回撤达到历史最大值道歉。12月27日晚，幻方量化高层已在其朋友圈发文向投资者道歉。

（来源：幻方量化公众号）

私募排排网统计显示，截至12月24日，2021年以来中证500指数涨幅超过14%，但幻方量化旗下多只中证500指数增强产品年内以来亏损，而且部分2021年新成立的产品回撤已经超过10%。

值得一提的是，幻方量化回撤最大的是2021年3月中旬成立的幻方300指数增强欣享3号，亏损20.03%。

公开资料显示，幻方量化主要专注于量化投资，使用神经网络处理海量数据、建立自然语言理解、分析金融经济行为。

私募排排网显示，幻方量化成立于2016年2月，旗下管理基金达493只。随着私募量化行业的快速发展，该公司的管理规模也迅速扩大。2019年仅有百亿规模的幻方量化，如今已攀升至千亿元。

幻方量化表示，近期业绩波动一方面来源于长周期上的持股波动；另一方面由于量化资管行业规模扩展太快，策略同质化严重，加大了整体操作的难度。

针对周期上的持股波动问题，幻方量化表示，正在不断调整策略，以适应新的市场环境变化，同时降低持仓集中度，减少市场波动对业绩的影响。

面对策略同质化问题的现实处境，幻方量化表示，会着手控制总的管理规模，并且会继续加大对策略研究的投入，务求在未来的竞争中继续取得领先。

此外，幻方量化表示，2021年大部分投资者投资收益依然是正的，但相对指数涨幅来说，这个收益是不及格的。另外部分客户尤其是对冲客户遭受到了浮亏，该公司对此非常抱歉。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）